смуги Боллинджера

1. Інтерпретація показань індикатора
2. Методи використання індикатора Bollinger Bands
3. Звуження і розширення діапазону
4. Високі і низькі ціни (пробиття кордонів широкого діапазону)
5. W- і M-образні фігури
6. Нахил ліній Боллинджера і розташування ціни щодо ліній BB
7. Відскік ціни від середньої лінії BB і її перетин
8. висновок

Якщо говорити математичною мовою, то Хвилі Боллінджера має наступну формулу:

Центральна лінія (Middle Line, ML) = Moving average (SMA (CLOSE, N)),
Верхня смуга (Upper Band) = ML + (D * Standard Deviation),
Нижня смуга (Lower Band) = ML - (D * Standard Deviation),
де:
Moving average - змінна середня (може бути простою, експоненційної, лінійно-зваженої або іншого типу);
D - коефіцієнт відхилення (задається в настройках);
Standard Deviation (StdDev) - це стандартне відхилення, яке розраховується за формулою:

SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N)) ^ 2, N) / N),

де:

SUM - сума за N періодів;
N - період розрахунку;
SQRT - квадратний корінь;
CLOSE - ціна закриття.

Відстань відхилення верхньої і нижньої лінії BB від середньої лінії пропорційно залежить від поведінки ціни. Чим вище волатильність, тим сильніше відхилення і ширше коридор. Чим волатильність нижче, тим відхилення менше і вже коридор.

В програмі МТ4 за замовчуванням період ковзної середньої дорівнює 20, а коефіцієнт відхилення дорівнює 2.

Ви можете самостійно погратися з настройками, але пам'ятайте, що суттєва зміна параметрів сильно позначиться на чутливості індикатора. Наприклад, чим більше період ковзної середньої , Тим більше історії враховує індикатор і тим менш чутливим до змін ціни він стає. Коефіцієнт відхилення варто вибирати в діапазоні від 1 до 5, але не більше, інакше пропаде весь сенс використання смуг Боллинджера (ціна просто не буде до них доходити або навпаки, пробивати занадто часто). Зрушення з тимчасового фактору бажано залишити за замовчуванням, але в рідкісних випадках його можна зрушити на одиницю вперед. Змінна середня найкраще відображає динаміку поведінки ціни, якщо її будувати за цінами закриття (Close), тому даний параметр також не варто міняти.

Індикатор Смуги Боллинджера добре працює на всіх таймфреймах, але не забувайте - «чим вище часовий період, тим надійніше показники індикатора».

Інтерпретація показань індикатора

Існує величезна кількість інтерпретацій сигналів індикатора BB, ми розповімо лише про тих, які, на нашу думку, є найбільш цікавими.

Коли все смуги Боллинджера спрямовані горизонтально, ринок знаходиться в балансі (коридорі), відбувається накопичення позиції. В такому випадку можна працювати від нижньої до верхньої смуги Боллинджера, не звертаючи уваги на середню лінію. Але це варто робити лише в тому випадку, якщо коридор не надто вузький і є потенціал для руху ціни на протилежну сторону. Також важливо працювати в сторону тренда, що передує даному коридору. Наприклад, якщо до балансу ціна росла, то після формування коридору бажано працювати тільки від нижньої смуги Боллинджера і навпаки.

Вихід з даного балансу практично завжди буде супроводжуватися імпульсом (якщо немає, то, швидше за все, виходити не буде істинним). При імпульсі смуги Боллинджера розходяться і ринок переходить в фазу тренда. При здоровому висхідному тренді ціна буде завжди знаходиться вище середньої лінії Боллинджера. Для здорового спадного тренда, навпаки, ціна буде знаходитися нижче середньої лінії.

За тренду найкраще входити в районі середньої лінії, найчастіше це кінець корекційного руху. На кордонах Боллінджера або ж коли ціна виходить далеко за межі лінії, в цих точках найкраще фіксувати позиції, але ніяк не торгувати в зворотну сторону проти тренда. Як тільки ціна закріплюється (1-3 бару) нижче середньої лінії при висхідному тренді (вище при низхідному тренді), це є першою ознакою того, що тренд завершується і незабаром у нас буде новий коридор (баланс).

Порада! При використанні смуг Боллинджера не орієнтується на високу точність відскоку від ліній. Наприклад, якщо ціна закрилася на 2 тика нижче середньої лінії Боллинджера - це ще не закріплення нижче лінії. Зачекайте ще 1-2 бару (свічки) для уточнення. Розглядайте лінії суб'єктивно, як динамічні рівні підтримки або опору .

Ще однією цікавою інтерпретацією показань для торгівля по Боллинджер є поєднання Bollinger з ще одним технічним індикатором - RSI . Стратегію на основі даних індикаторів називають Bollinger-RSI.

RSI ( «Relative Strength Index» - індекс відносної сили) - технічний індикатор, який показує амплітуду і швидкість ( «моментум»), з якої змінилася ціна за певний проміжок часу.

Якщо BB більше відносять до трендовим індикаторами, то RSI є індикатором осцілляторного типу зі своїми зонами перекупленности і перепроданості. Як правило, осциляторні індикатори не працюють в трендах, але добре відпрацьовуються в коридорах, в той час як трендові, навпаки, в коридорах працюють погано, але демонструють хороші сигнали в односпрямованих рухах.

Повернемося до стратегії BB + RSI. Її суть полягає в наступному:

Для сигналу на покупку необхідно 3 фактори:

1. RSI пробиває значення 30 знизу-вгору (індикатор виходить із зони перепроданості).
2. Ціна виходить за межі коридору BB вниз і потім пробиває нижню лінію BB знизу-вгору (повертається в коридор).
3. Вхід здійснюється тільки після закриття свічки (бару) вище нижньої лінії BB.

Для сигналу на продаж необхідно 3 фактори:

1. RSI пробиває значення 70 зверху вниз (індикатор виходить із зони перепроданості).
2. Ціна виходить за межі коридору BB наверх і потім пробиває верхню лінію BB зверху-вниз (повертається в коридор).
3. Вхід здійснюється тільки після закриття свічки (бару) нижче верхньої лінії BB.

приклад:

Якщо вірити відгукам, дана стратегія досить непогано себе показує на валютному ринку Форекс . Недоліком стратегії є те, що вона формує сигнали на розворот ринку. У балансах, коли ринок рухається в коридорі, сигнали будуть досить якісними. А ось в трендових рухах сигнали будуть формуватися на потенційні корекції, які можуть бути дуже короткими, після чого ринок продовжує свій рух. Тому не слід орієнтуватися тільки на показання індикаторів. Також важливо ще розуміти, в якій фазі зараз знаходиться ринок.

Методи використання індикатора Bollinger Bands

Тепер виділимо основні методи використання індикатора BB:

• Звуження і розширення діапазону.
• Високі і низькі ціни (пробиття кордонів діапазону).
• W- і M-образні фігури.
• Нахил ліній Боллинджера і розташування ціни щодо їх.
• Відскік ціни від середньої лінії BB і її перетин.

Звуження і розширення діапазону

Якщо діапазон звужується, на ринку падає волатильність. Якщо діапазон розширюється - волатильність зростає. Чим довше діапазон перебував у вузькому коридорі, тим сильніше і далі вистрілить ціна після виходу.

Найкраще даний сигнал відпрацьовується на більш низьких таймфреймах (М15 і нижче, М5 - оптимально). Завдання трейдера - постаратися зловити імпульс, коли ціна «вистрілює» з вузького діапазону. Це досить складно, тому що ніколи не знаєш заздалегідь істинний пробою це або помилковий.

Щоб фільтрувати такі помилкові спрацьовування, використовуйте горизонтальні рівні підтримки / опору. В такому випадку оцінюйте ситуацію наступним чином: якщо останній екстремум вузького діапазону пробивається, при цьому лінії BB розширюються, значить пробою істинний. Якщо ж ціна не закрилася вище / нижче рівня підтримки / опору, значить пробою помилковий і позицію відкривати не варто або ж закрити вже наявну. Але варто розуміти, що дана пробойная методика працює тільки при наявності трендового руху.

Високі і низькі ціни (пробиття кордонів широкого діапазону)

Коли на ринку немає яскраво вираженого тренду (це є ключовою умовою для даного сигналу), пробиття крайніх ліній BB буде свідчити про те, що ціна сильно перекуплена або перепродана. У таких випадках, слід чекати розвороту ціни і повернення її назад в коридор. Мінімальна мета - це середня лінія BB, максимальна - протилежна лінія BB або протилежна межа діапазону.

Якщо після повернення в коридор ціна не пробила середню лінію Боллинджера і не дійшла до протилежної межі, то це означає, що, можливо, починається тренд. В такому випадку, сигнали по «високим / низьким цінам» враховувати більше не варто. Тобто відпрацьовувати сигнал повторно можна в тому випадку, якщо ціна досягла протилежного лінії BB. Інакше не входимо. Як відзначають трейдери, найкраще «високі / низькі ціни» працюють в широких консолідації на старших таймфреймах - оптимально Daily.

W- і M-образні фігури

Дані патерни є розворотне формаціями. W-подібна фігура являє собою розворот руху знизу-вгору. M-подібна фігура, навпаки - зверху вниз.

Як визначити дані формації?

W-подібна фігура складається з декількох частин. Перша частина є хвилею спадного руху, яке повинно завершитися відскоком від нижньої лінії Боллинджера. Наступна частина - це відкат до середньої лінії BB (ціна може трохи не дійти або, навпаки, помилково пробити) і відскік від неї, при якому ціна не повинна повторно дійти до нижньої межі індикатора. Остання частина - це хвиля, яка пробиває середню лінію індикатора знизу-вгору (ціна закріплюється вище середньої лінії ВВ).

M-подібна фігура є копією W-подібної з точністю до навпаки. Спочатку йде хвиля зростання, яка завершується відскоком від верхньої межі BB. Потім ціна відкочується до середньої лінії (або близько того), після чого відбувається відскік, який не доходить до верхньої лінії (не оновлюється екстремум). В кінцевому підсумку слід пробою середньої лінії BB зверху-вниз.

Нахил ліній Боллинджера і розташування ціни щодо ліній BB

Даний метод дозволяє зрозуміти, в якій стадії знаходиться ринок. Якщо лінії BB розташовані вгору, і ціна знаходиться вище середньої - ми в висхідному тренді. Якщо ж лінії BB розташовані вниз і ціна під середньою лінією - тренд спадний. У всіх інших випадках ми будемо мати або вузький флет, або шіроковолатільний коридор.

Також важливо звертати увагу на кут нахилу ліній BB. Чим більше нахил, тим сильніше трендові рух. Чим нахил ліній менше, - тим рух слабкіше. Це добре видно в імпульсних рухах і на відкатах. При імпульсному русі лінії нахилені досить різко, в той час як на корекціях нахил менш чіткий.

Відскік ціни від середньої лінії BB і її перетин

Правильно обраний період індикатора допомагає перетворити середню лінію індикатора в динамічний рівень підтримки / опору при направленому русі ціни. Пробій і закріплення за даною лінією означатиме зупинку або розворот тренда.

Врахуйте! Не слід очікувати відпрацювання середньої лінії Боллинджера пункт в пункт. Даний підхід «з'їсть» ваш депозит. Зачекайте 1-3 бару закріплення за або під лінією, щоб відфільтрувати помилкові «проколи» середньої лінії.

висновок

Технічний індикатор Bollinger Bands привабливий тим, що його можна використовувати як в трендових рухах, так і в горизонтальних коридорах. Крім цього, індикатор реагує на підвищення / зниження волатильності, що немало важливо при прийнятті торговельних рішень.

Однак не варто використовувати один і той же період індикатора на всіх таймфреймах і інструментах. Як показує практика, для кожного інструменту і таймфрейма є свій оптимальний період, який буде найбільш частіше взаємодіяти з ціною. Але варто розуміти, що чим вище період, тим сильніший запізнюється фактор і тим менш чутливий індикатор до коливань ціни. До того ж, до показань індикатора BB можна ставитися прямолінійно, по типу відскоку «пункт в пункт», інакше отримаєте велику кількість хибних сигналів. Індикатор найкраще використовувати в зв'язці з іншими методами аналізу - це можуть бути інші технічні індикатори, класичні патерни тих аналізу (трикутники, голова і плечі і т.д.) або ж свічковий аналіз. Дані методи допоможуть істотно знизити кількість помилкових спрацьовувань. Як варіант, можна піти від зворотного - індикатор BB може стати самостійним фільтром для вже готової торгової системи.

Порада! Не забувайте про ризик-менеджмент і про можливі потенційні втрати. Як показує практика, без грамотного управління коштами жоден індикатор не може гарантувати отримання прибутку.