Кластерний аналіз ринку в трейдингу. Що таке кластерний аналіз на біржі

1. Визначення і логіка кластерного аналізу в трейдингу
2. Маркет-дельта
3. Маркет-профіль
4. Програми для побудови кластерних графіків
5. висновок

Визначення і логіка кластерного аналізу

Маркет-дельта

Маркет-профіль

Програми для побудови кластерних графіків

Матеріали по темі

Відомий трейдер Джозеф Гранвіл сказав: «Обсяг - це той пар, на якому їде паровоз». І був дійсно правий! Сучасні трейдери досить багато уваги приділяють інтерпретації обсягу торгів для визначення найбільш ймовірного цінового руху. Причому обсяги важливі як для короткострокових, так і для довгострокових трейдерів. Досить популярним і одночасно ефективним методом аналізу ринку став так званий кластерний аналіз, який базується саме на обсягах торгів. У цій статті ми розберемо, що вдає із себе цей напрям технічного дослідження і що воно здатне дати трейдеру.

Визначення і логіка кластерного аналізу в трейдингу

Розглянемо, що таке кластер. Це об'єднання кількох однорідних елементів, яке може розглядатись як самостійна одиниця, що володіє певними властивостями. В процесі торгів, в рамках якого-небудь тимчасового періоду (таймфрейма), на певних цінах здійснюються однорідні елементи - угоди (купівля / продаж активу), сумарно утворюючи кластери - загальні обсяги покупок і продажів, що пройшли за певною ціною на даному проміжку часу. Таким чином, кластерний аналіз ринку якраз вивчає угоди і їх обсяги, які проходять на цінових рівнях, цим даючи трейдеру більш детальне розуміння того, куди з великою часткою ймовірності рушить торгується актив. Для зручності візуалізації кластерів був винайдений кластерний графік, в рамках якого на цінову свічку (бар) наносяться обсяги угод на кожному ціновому рівні.

Мал. 1. Порівняння кластерного і свічкового графіків

Щоб краще розуміти, звідкіля беруться ці наносяться на цінові рівні обсяги, згадаємо, що в торговому терміналі QUIK існує знеособлена таблиця всіх угод (її можна виводити для будь-якого торгуемого інструменту), в якій відображаються всі активні операції із зазначенням їх обсягів. Для розуміння того, що таке активна операція, згадаємо, що в склянці завжди існує спред між найкращою ціною на продаж і на купівлю (тобто ціни на покупку завжди нижче ціни на продаж). Щоб відбулася угода або покупець, або продавець повинен погодитися на ціну контрагента. Саме ці угоди, із зазначенням їх напрямки (купівля або продаж), і записуються в знеособлену таблицю всіх угод (або просто «стрічку»). Однак слід пам'ятати, якщо угода відбулася, то крім її ініціатора, активної боку, був ще й контрагент, який надав відповідний обсяг. Саме ці угоди купівлі і продажу наносяться на цінові рівні кластерного графіка, даючи трейдеру більш детальне уявлення про те, що відбувається в процесі утворення свічки.

Дійсно, що ж там відбувається? Справа в тому, що всі заявки (окрім покупки і продажу) можна умовно розділити на дві категорії:

• заявки професіоналів - зазвичай входять на більші суми,
• заявки дрібних торговців - обсяги набагато менше.

Якраз на кластерах дуже добре видно, що роблять великі гравці: купують або продають, якими обсягами і за якими цінами - все їх угоди відразу записуються в відповідний кластер. Мало того, якщо угоди відбуваються за однією і тією ж ціною в рамках однієї свічки, то їх обсяги підсумовуються, що дозволяє трейдеру отримувати завжди свіжу й актуальну інформацію.

У будь-якої дисципліни є ключові поняття, значення яких необхідно знати. У кластерному аналізі це - маркет-дельта (або просто «дельта») і маркет-профіль.

Маркет-дельта

Дельта - це різниця між активними покупками і продажами в рамках розглянутого таймфрейма. Якщо дельта позитивна - значить, в свічці (барі) переважали покупки на зазначену величину, а якщо негативна - продажу на зазначену величину. Відомо, що якщо покупки переважають, то ціна зазвичай зростає, а якщо домінування за продажами - ціна, як правило, знижується. Тобто, відстежуючи наносяться на свічку обсяги покупок і продажів, можна обчислити різницю цих угод. Таким чином можна зрозуміти, яким саме було домінування будь-якої з груп учасників в даній свічці (барі) Природно, цю різницю, що виражається дельтою, потрібно розуміти в загальному контексті дельт інших свічок. На підставі всього цього можна зробити висновок: якщо було явне домінування покупок, то ціна, швидше за все, виросте, а якщо продажів - впаде.

Мал. 2. Маркет-дельта

Маркет-профіль

Так називають обсяги угод по кожній ціні в рамках дня (для Дейтрейдер) або сумарно за аналізований період. Виходить, що маркет-профіль - обсяг, записаний у вертикальній формі. Маркет-профіль досить добре показує рівні, на яких заходив максимальний обсяг в рамках періоду. Отже, це та цінову зону, пробиття якої в протилежну обсягами сторону може спричинити зрив стопів і, відповідно, поява імпульсу. Ключові рівні (найбільш значущі з точки зору пробиття) дуже добре відстежувати за профілем ринку в якості зони з максимальним обсягом угод. Причому профіль навіть говорить про те, які обсяги продажу та покупок були даних рівнях.

Мал. 3. Маркет-профіль

Програми для побудови кластерних графіків

Звідки беруться елементи візуалізації кластерного аналізу? На жаль, в торговому терміналі QUIK кластерний аналіз не представлений. Але це не означає, що не можна, аналізуючи стрічку, обсяг і самі свічки (бари), скласти подання, де і куди заходять розумні гроші, і що це означає для ринку. Проте відсутність безпосереднього кластерної візуалізації в формі кластерних графіків - це мінус. Але в торговому терміналі MetaTrader 5 є індикатори YuClusters (платний) і YuClusters Demo (безкоштовний), які формують кластерні графіки. Так само є безліч програм - з більшим чи меншим функціоналом - представляють кластерні графіки. Наприклад, можна використовувати для кластерного аналізу ринку програми Volfix і ATAS. Елементи кластерного аналізу бувають представлені і в скальперскіх приводах (наприклад, в QScalp), але це не означає, що кластери корисні тільки при внутрішньоденної торгівлі. Кластери допомагають розібратися, як саме входить обсяг, який служить паром для ринкового паровоза на будь-якому фреймі!

висновок

Кластерний аналіз ринку - сучасний і високоточний метод цінового прогнозування, заснований на деталізації входять до актив обсягів.

Хочете вивчити всі нюанси роботи з кластерами і навчитися застосовувати кластерний аналіз на практиці? Реєструйтеся на порталі «Відкриття Брокер» - ми поділимося навчальними матеріалами та накопиченим досвідом!

Матеріали по темі:

Безкоштовний відеокурс « Торговий термінал Metatrader 5 »

Докладний відеокурс « Основи технічного аналізу »

Безкоштовний відеокурс « Робота в програмі QUIK »

17.04.2017