- Застосування індикаторів в наші дні
- Сучасна логіка використання індикаторів технічного аналізу
- висновок
Застосування індикаторів в наші дні
Логіка використання індикаторів технічного аналізу
Матеріали по темі
Індикаторами технічного аналізу називаються різного роду математичні функції різних параметрів (ціни, обсягу торгів та інших), які показують трейдеру найбільш ймовірне подальше розвиток цінового руху. Індикатори за своїм змістом поділяються на безліч груп. Найбільш відомі з них - трендові індикатори технічного аналізу і осцилятори. Із самої назви трендових індикаторів вже можна зрозуміти, що їх основне завдання - вказати поточний тренд (Висхідний, спадний або боковик). У осциляторів інше завдання - вони, як правило, показують ті зони, де ціна вже стала невиправдано високою і, швидше за все, готова розвернутися вниз, або, навпаки, ті зони, де ціна вже стала надто низькою і, швидше за все, розгорнеться вгору.
Мал. 1. Трендовий індикатор і осцилятор
Також існують індикатори, які поєднують в собі і властивості трендових індикаторів, і властивості осциляторів (наприклад, «Смуги Боллинджера»). деякі трейдери в наш час вважають індикатори застарілими інструментами аналізу ринку, так як більшість з них були розроблені в 90-х роках минулого тисячоліття, хоча індикатори створюються і по сей день. Одним з основних мінусів, приписуваних індикаторами, є використовувана в них модель усереднення, яка здатна зробити їх сигнали кілька запізнілими. Однак існують індикатори, що розраховуються без усереднення. Так що подібна постановка питання йде перш за все від незнання.
Мал. 2.Індікатор Bollinger Bands
Застосування індикаторів в наші дні
Деякі індикатори можна побачити на графіках керуючих фондами і у банківських трейдерів, тобто у професіоналів. Справа в тому, що професіонали розуміють, що саме здатні їм сказати сигнали індикаторів і в які моменти їх дійсно варто застосовувати. Новачки ж намагаються знайти в індикаторах елемент ринкового передбачення, чого не може бути за визначенням. Передбачати ринок не може ніхто, а ось інтерпретація сигналів з ймовірнісної точки зору може дати позитивний ефект. Причому при прогоні через різні програми-тестери стратегій індикатори теханализа показують достовірність сигналів в таких пропорціях - в середньому 60% вірних і 40% помилкових. %. Тобто в наші дні їх базове розуміння вимагає певних коректив.
Причому найбільш «невбиваних» з точки зору віяння часу індикаторами виступають саме різні варіації змінних середніх (SMA, EMA, WMA, AMA і т.д.), побудовані за принципом вектора математичного очікування, який показує найбільш ймовірне продовження цінового руху. Однак у цього вектора є ще й стандартне відхилення - ступінь цінового розкиду щодо вектора очікування.
Багато трейдерів намагаються застосовувати комплекси індикаторів - наприклад, поєднувати трендові індикатори технічного аналізу з осцилляторами, визначаючи домінуючий тренд за індикаторами (іноді для цієї мети застосовується навіть комплекс трендових індикаторів), а найбільш перспективні ділянки ціни для здійснення угод - по осцилляторам. Стоп-заявки ж виставляються, наприклад, відповідно до індикатором Parabolic SAR.
Мал. 3. Приклад комплексу індикаторів з двох ЕМА Parabolic SAR і CCI
Варто окремо зауважити, що перш ніж використовувати той чи інший індикатор, слід розуміти, як саме він працює і яка методика його розрахунку. Так, наприклад, свідчення RSI засновані на цінах закриття і не враховують мінімуми і максимуми свічок, що здатне зробити цей індикатор найбільш прийнятним на більш тривалих ділянках аналізу. Stochastic, навпаки, показує поточну ціну в діапазоні цінових максимумів і мінімумів, що дозволяє більш правильно застосовувати його на більш коротких ділянках аналізу. І це лише окремий приклад, які можна приводити досить багато.
Сучасна логіка використання індикаторів технічного аналізу
Але набагато важливіше розуміти, що саме можуть підказати трейдеру біржові індикатори технічного аналізу і коли їх слід застосовувати. Варто відзначити, що в природі немає такого поняття, як «лінія тренда» або «індикатор». Є математична статистика, яка показує стандартне відхилення, регресію, математичне очікування і інші показники. Але суть в тому, що індикаторами і елементами класичного аналізу користуються дуже багато. Часто в діапазонах цих показників концентрація угод явно збільшується, причому хтось працює на пробій, а хтось - на відбій (всі тренди і показники індикаторів коли-небудь пробиваються), професіонали добре це знають. Тому для них сигнал індикатора - це показник того, що в даному діапазоні, швидше за все, буде підвищена ринкова активність як з боку новачків, так і з боку професіоналів. Тому в таких діапазонах слід проявляти підвищену увагу, так як після масового заходу на даних рівнях (при подальшому ціновому русі) можливий зрив стопів і, отже, імпульс, в який і потрібно намагатися «вклинитися».
Мал. 4. Приклад комплексного аналізу торгової ситуації
Причому логіку індикаторів слід розуміти не в вирване з контексту вигляді. Так, індикатори - це чисто математичні функції, але ніхто не говорив, що не варто поєднувати їх логіку з трендами, з обсягами торгів, з макростатистикою, з новинним фоном і загальними ринковими очікуваннями. Якраз більш вірним і буде поєднання перерахованих факторів. Так, наприклад, якщо за індикаторами спостерігається дивергенція, тренд вже почав показувати уповільнення, а новинний фон починає давати протилежні тренду події - слід зафіксувати частину прибутку, якщо ви в позиції по тренду, і підтягнути свої стоп-накази. Якщо ви поза позицією - почати шукати сигнали до формування протилежної тренда, переглянувши, що може послужити фундаментальним драйвером його початку (проаналізувати майбутні події, календар статистики та інше, благо багато подій анонсуються заздалегідь).
Простіше кажучи, фактори потрібно поєднувати за принципом «лебідь, рак і щука», вишукуючи ті моменти, коли всі ці «персонажі» почнуть рухати ціну за єдиним вектором, а коли рух цих факторів стає різноспрямованим - фіксувати прибуток, знову займаючи вичікувальну позицію. Причому багато класичні індикатори краще працюють на «фреймах» від години. Їх можна застосовувати і на більш дрібних масштабах, але хибних сигналів буде більше.
Окремо варто сказати про питання оптимізації параметрів розрахунку індикаторів. Багато новачків спостерігають, як в одному тренді ціна індикатора з одними параметрами дає хороші сигнали, а в іншому ці ж параметри починають працювати гірше. Виникає бажання знайти універсальний параметр для кожного торгового інструменту, що не є вірним. Працює індикатор чи ні, залежить від того, чи входять на даному рівні обсяги, які і будуть обробляти ринкові професіонали (які теж воюють між собою за прибуток). Побачивши прихід їх грошей, приватний трейдер вже спостерігає, хто з них починає видихатися, а хто бере ініціативу. Потрібно намагатися приєднатися до сторони-приймача ринкової домінанти - це буде більш грамотним підходом.
Також не варто забувати про психологічний значенні індикаторів, які можуть провокувати учасників до здійснення угод. Тобто сигнали індикаторів більшою мірою варто розуміти як певного переваги ймовірності, як зони концентрації угод і як зони активності професіоналів, при виявленні якої приватний трейдер повинен починати відстежувати, хто з груп учасників починає переймати ініціативу, і намагатися приєднатися до цієї групи. Тому індикатори технічного аналізу ринку слід розглядати як додаткові зони підвищеного інтересу біржових учасників, а не як «цінові прогнози».
висновок
Індикатори в наш час варто застосовувати, але вкрай необхідно розуміти принцип їх дії і поєднувати їх показання з іншими ринковими чинниками.
Матеріали по темі:
Безкоштовний вебінар « Технічний аналіз: як сода ефективний набір індикаторів »
Докладний відеокурс « Основи технічного аналізу »
16.10.2017
<
