Індикатори технічного аналізу відіграють досить важливу роль в роботі сучасного трейдера. Саме покликання індикаторів полягає в тому, щоб максимально спростити аналіз величезного обсягу інформації, представленої на цінових графіках. Тому зараз навряд чи можна знайти трейдера яка б не чула про таке поняття як індикатори технічного аналізу.
Завдяки використанню комп'ютерів, для сучасних трейдерів використання індикаторів максимально спрощено. Для того щоб прикріпити той чи інший з них до графіку будь-якого фінансового інструменту, досить натискання пари кнопок на панелі управління торгового терміналу. Термінал автоматично розрахує всі параметри (по заданих налаштувань) і видасть зручний і легкочитаємий графік індикатора.
Трейдеру достатньо лише знати як правильно інтерпретувати показання виданого таким чином графіка, для того щоб виокремити з них надійні торгові сигнали на покупку або продаж розглянутого фінансового інструменту.
Нижче розглянуті найпопулярніші (і тому присутні в інструментарії практично кожного торгового терміналу) з існуючих індикаторів.
змінна середня
Це, мабуть, найпопулярніший індикатор з усіх існуючих. Змінна середня призначена для згладжування цінового графіка і виявлення на ньому основних тенденцій. Розраховується вона таким чином, що в кожній її точці представлена інформація про ціни за певний період часу. Цей період часу називають періодом ковзної середньої.
Графік ціни зі ковзної середньої
Тобто, в кожній точці ковзної середньої вираховується середня ціна за заданий в її настройках часовий інтервал. Чим більше цей інтервал (період), тим більше гладка виходить змінна і тим менше вона реагує на дрібні, незначні цінові рухи. Навпаки, зі зменшенням періоду, змінна середня стає все більш чутливою до кожного чергового сплеску (або западині) на ціновому графіку.
Вибір періоду MA проводиться таким чином, щоб з одного боку ігнорувати випадкові коливання (волатильність) цінового графіка, а з іншого, не упустити дійсно важливих цінових змін.
Найпростіша інтерпретація показань даного індикатора зводиться до аналізу його взаімопересеченія з графіком ціни. Якщо ціна перетинає ковзну знизу-вгору, то це сигнал до покупки. Навпаки, при перетині зверху-вниз (ціна перетинає ковзну зверху-вниз), мова йде вже про сигнал до продажу.
Існує кілька різновидів змінних середніх:
- Проста змінна середня (SMA)
- Зважена змінна середня (WMA)
- Експоненціальна змінна середня (EMA)
- Модифікована змінна середня (MMA)
Як показує практика найкращі результати показує проста змінна середня (SMA).
Детальніше про ковзають середніх, що подаються ними сигнали, а також про методику їх розрахунку ви можете прочитати тут .
MACD
Дуже популярний індикатор технічного аналізу заснований на сходження і розбіжності двох ковзних середніх з різними періодами. Розрізняють два варіанти подання даного індикатора: лінійне і гістограма. Лінійне представлення у вигляді двох ліній - «швидкої» і «повільної», а гістограма у вигляді стовпців, що показують відстань між цими двома лініями в кожен момент часу.
Графік ціни і індикатор MACD
MACD абревіатура від англійського Moving Average Convergence / Divergence, що в дослівному перекладі означає сходження і розбіжність МА (що ковзають середніх) був розроблений засновником інвестиційної компанії Signalert Corporation Джеральдом Аппелем і призначався для аналізу сили і напряму тренда, а крім цього, для виявлення розворотів точок на ціновому графіку.
Сигналом до покупки служить перетин швидкої лінії повільної знизу-вгору, а сигналом продажу аналогічне перетин зверху-вниз (тобто, коли швидка лінія перетинає повільну зверху-вниз).
Досить сильним сигналом вважається дивергенція MACD (розбіжність графіка індикатора з графіком ціни). Хороші результати дає використання MACD при бічному русі ринку (при флеті) і на великих таймфреймах (тижні, місяці). На малих таймфреймах цей індикатор дає занадто багато хибних сигналів.
Детальніше про застосування даного індикатора, а також про основні його переваги і недоліки читайте тут .
Моментум
З огляду на свою простоту і легкість інтерпретування індикатор моментум набув широкого поширення серед трейдерів. Обчислюється моментум як різниця між поточною ціною розглянутого фінансового інструменту і ціною колишньої певний період часу назад. Цей період часу називають періодом індикатора моментум. Фактично моментум дорівнює прибутку (або збитку) отриманої за даний період часу за покупку однієї одиниці розглянутого фінансового інструменту.
Індикатор моментум на ціновому графіку
Технічно цей індикатор показує наявність або відсутність тренда, а також напрямок цього тренда. Позитивні значення індикатора говорять про висхідному тренді, негативні значення - про низхідному. Зміна знака індикатора говорить про зміну тренда.
Основними сигналами даного індикатора вважаються перетину ним нульової позначки. Тобто, коли моментум змінює свій знак, показуючи тим самим і зміну яке превалює в даний момент часу тренда. Коли знак змінюється з плюса на мінус (тренд змінюється з висхідного на низхідний) - це сигнал до продажу, а коли, навпаки, з мінуса на плюс (зміна тренда з спадного на висхідний) - сигнал до покупки.
Детальніше про індикатор моментум розповідається в цій статті .
індикатор RSI
RSI (relative strength index) в дослівному перекладі з англійської означає індекс відносної сили. Популярність даного індикатора обумовлена простотою його інтерпретації. За допомогою RSI трейдери оцінюють силу тренда, а також ймовірність його зміни.
Одним з найсильніших сигналів, що подаються цим індикатором є дивергенція. Дивергенція - це розбіжність між графіком ціни і графіком індикатора. Іншими словами, якщо на графіку ціни утворюється новий екстремум, а на графіку RSI цей екстремум НЕ вимальовується, то це говорить про високу ймовірність зміни тренда.
Детальніше про дивергенції ви можете прочитати в статті: « Що таке дивергенція », А про індикатор RSI в статті:« Індекс відносної сили ».
RSI на графіку ціни
Volume
Індикатор Volume на відміну від вищенаведених індикаторів технічного аналізу не дає сигналів до покупки або продажу. Він є допоміжним інструментом і допомагає оцінювати силу тієї чи іншої тенденції.
Volume перекладається з англійської як обсяг. І показує цей індикатор відповідно обсяги угод, укладених в кожен окремий період часу **. Чим більшим обсягом підкріплюється та чи інша тенденція, тим більшу силу і ймовірність продовження вона має.
Ціновий графік з індикатором Volume
Зокрема, індикатор Volume використовують для підтвердження фігур технічного аналізу. Наприклад, при утворенні відомої всім фігури «голова і плечі» збільшення обсягу на ділянках падіння ціни і його зменшення на ділянках зростання є потужним сигналом, що підтверджує істинність даної фігури.
Також цей індикатор добре застосовується для встановлення істинності пробою рівня. Якщо пробою супроводжується зростанням Volume, то це говорить про його істинності і навпаки зменшення обсягу після пробою свідчить про те, що пробій швидше за все помилковий.
** Для ринку Форекс індикатор Volume показує не обсяг угод, а кількість тиків зміни ціни. Тому на валютному ринку його часто називають тиковим об'ємом.
<
